A Markov láncok speciális sztochasztikus folyamatok. A sztochasztikus folyamatok olyan időbeli folyamatok, melyek állapotai részben vagy teljes egészében véletlen változóktól függnek.

A Markov láncok olyan tulajdonságú folyamatok, melyek jövőbeli állapotai nem függnek a múltbéli állapotoktól.

Nagyon leegyszerűsítve – ahogy a szerzőnek tanították a sztochasztikus folyamatok kurzuson⁷ – a Markov lánc nem más, mint a „részeg ember hazatérése”. Azaz: annak állapota, hogy most hol vagyunk, vagy egészen pontosan hová jutunk nem függ attól, hogy eddig milyen utat tettünk meg. Pusztán az számít, hogy hol állunk éppen most.