A Wilks-lambda és a Wishart-eloszlás

  A Wilks-lambda és a Wishart-eloszlás


A Wilks-lambda és a Wishart-eloszlás

Bár Wilkset a róla elnevezett Lambda együtthatóról ismerjük (illetve a Wilks-féle Lambda-eloszlásról), melyet általában a többváltozós variancia-analízis (MANOVA) esetén használunk. E mutató segítségével vizsgálhatjuk azt, hogy vannak-e különbségek a csoportosító változó által generált csoportok átlagai között.

A Lambda együttható számítása kézi számításokkal végrehajtva bonyolult, de érdemes tudnunk, hogy a lambda mutató aránylag könnyen átalakítható olyan mutatóvá, melynek eloszlása F-eloszlást követ és így könnyen válik tesztelhetővé.

Munkáiból a másik említésre méltó eredmény a Wilks-féle Lambda eloszlás, melynek ismeretéhez szükségünk lenne az úgynevezett Wishart-eloszlásra. A Cambridge-i utazása során Wilks tehát annak a Wishartnak a társaként dolgozhatott, akinek munkásságát elsősorban e róla elnevezett eloszlás őrzi.

Az említett két eloszlás e jegyzet nyelvezetéhez mérten bonyolult, de számunkra most elegendő annyit tudni, hogy a Wishart-eloszlás fontos szerepet játszik a többdimenziós normális eloszlás kovarianciájának becslésében, illetve a rá vonatkozó hipotézisek vizsgálatában – és mely Wihart-eloszlás segítségével képezhető a Wilks-féle Lambda eloszlás.

Amennyiben a Wilks Lambdáról szeretnénk további ismereteket gyűjteni, úgy például Everitt és Dunn [Everitt, 1991] művét tudjuk ajánlani.